(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日~99年12月31日) |
指數股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
委託資產淨值 |
231,384,664.99 |
(註6) 6,825,847,617 |
總損益金額 |
-44,210,706.15 |
-2,096,828,119 |
投資報酬率 |
-16.04% |
-23.50% |
99年度報酬率 |
12.05% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日~99年12月31日) |
以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
委託資產淨值 |
734,322,464.83 |
517,161,321.16 |
(註6) 21,662,512,712 |
(註6) 15,256,258,974 |
總損益金額 |
-165,677,535.17 |
117,161,321.16 |
-7,879,987,288 |
2,126,258,974 |
投資報酬率 |
-18.41% |
29.29% |
-26.67% |
16.19% |
總報酬率 |
-3.73% |
-13.48% |
99年度報酬率 |
8.51% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日~99年12月31日) |
股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
委託資產淨值 |
1,187,575,671.90 |
(註6) 35,033,482,321 |
總損益金額 |
187,575,671.90 |
2,405,482,321 |
投資報酬率 |
18.76% |
7.37% |
99年度報酬率 |
12.67% |
— |
(4)第五次國外委託經營(亞太股票型)
第五次國外委託經營
基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日~99年12月31日) |
亞太股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
委託資產淨值 |
454,810,595.17 |
(註6) 13,416,912,558 |
總損益金額 |
54,810,595.17 |
852,112,558 |
投資報酬率 |
13.70% |
6.78% |
99年度報酬率 |
13.70% |
— |
第五次國外委託經營(國際股票型)
第五次國外委託經營
基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日~99年12月31日) |
國際股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
委託資產淨值 |
615,120,838.44 |
(註6) 18,146,064,734 |
總損益金額 |
115,120,838.44 |
2,008,564,734 |
投資報酬率 |
23.02% |
12.45% |
99年度報酬率 |
23.02% |
— |
註1: 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2: 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3: 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4: 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5: 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6: 以新台幣計算之委託資產淨值係依99年11月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.594換算。
註7: 國外委託經營截至99年12月底止期貨保證金新台幣1.21億元,遠期外匯合約新台幣0.57億元。
退撫基金國外委託經營績效統計表
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第1次國外委託經營續約(自96年12月15日至99年12月31止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益 (新台幣)
|
99年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
美商道富銀行(續) |
275,595,371.14 |
231,384,664.99 |
-44,210,706.15 |
-16.04 |
-2,096,828,119 |
-23.50 |
12.05 |
附註:
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依99年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率29.50換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數,其同期間指定指標報酬率為
-13.46%,99年度指定指標報酬率為11.76%。
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第3次國外委託經營(自96年7月18日至99年12月31日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益 (新台幣)
|
99年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
坦伯頓資產管理 |
300,000,000 |
236,953,033.11 |
-63,046,966.89 |
-21.02 |
-2,857,385,523 |
-29.02 |
7.14 |
德盛安聯資產管理 |
300,000,000 |
242,043,313.04 |
-57,956,686.96 |
-19.32 |
-2,707,222,265 |
-27.49 |
11.80 |
景順德國資產管理 |
300,000,000 |
255,326,118.68 |
-44,673,881.32 |
-14.89 |
-2,315,379,499 |
-23.51 |
12.18 |
國際股票型小計 |
900,000,000 |
734,322,464.83 |
-165,677,535.17 |
-18.41 |
-7,879,987,288 |
-26.67 |
10.37 |
東方匯理資產管理 |
200,000,000 |
259,675,547.25 |
59,675,547.25 |
29.84 |
1,095,428,644 |
16.69 |
6.60 |
法國巴黎資產管理 |
200,000,000 |
257,485,773.91 |
57,485,773.91 |
28.74 |
1,030,830,330 |
15.70 |
5.34 |
國際債券型小計 |
400,000,000 |
517,161,321.16 |
117,161,321.16 |
29.29 |
2,126,258,974 |
16.19 |
5.97 |
合計 |
1,300,000,000 |
1,251,483,785.99 |
-48,516,214.01 |
-3.73 |
-5,753,728,313 |
-13.48 |
8.51 |
附註:
1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.依99年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率29.50換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數,其同期間指定指標報酬率為-16.59%,99年度指定指標報酬率為11.76%。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數,其同期間指定指標報酬率為28.30%,99年度指定指標報酬率為5.60%。
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第4次國外委託經營(自98年9月14日至99年12月31日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益 (新台幣)
|
99年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
ING資產管理 |
250,000,000 |
301,296,477.99 |
51,296,477.99 |
20.52 |
731,246,101 |
8.96 |
11.80 |
德盛安聯全球資產管理 |
250,000,000 |
296,879,813.41 |
46,879,813.41 |
18.75 |
600,954,496 |
7.37 |
13.63 |
貝萊德投資管理 |
250,000,000 |
297,748,110.18 |
47,748,110.18 |
19.10 |
626,569,250 |
7.68 |
13.66 |
摩根士丹利投資管理 |
250,000,000 |
291,651,270.32 |
41,651,270.32 |
16.66 |
446,712,474 |
5.48 |
11.60 |
合計 |
1,000,000,000 |
1,187,575,671.90 |
187,575,671.90 |
18.76 |
2,405,482,321 |
7.37 |
12.67 |
附註:
1.依98年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.628換算。
2.依99年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率29.50換算。
3.股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數,其同期間指定指標報酬率為19.05%,
99年度指定指標報酬率為12.67%。
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第5次國外委託經營亞太股票型(自99年4月28日至99年12月31日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益 (新台幣)
|
99年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
富達國際 |
200,000,000 |
229,063,156.96 |
29,063,156.96 |
14.53 |
474,963,130 |
7.56 |
14.53 |
瑞銀環球資產管理 |
200,000,000 |
225,747,438.21 |
25,747,438.21 |
12.87 |
377,149,427 |
6.00 |
12.87 |
合計 |
400,000,000 |
454,810,595.17 |
54,810,595.17 |
13.70 |
852,112,558 |
6.78 |
13.70 |
附註:
1.依99年4月27日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率31.412換算。
2.依99年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率29.50換算。
3.亞太股票型本會指定指標為摩根士丹利亞太(日本、臺灣除外)指數,其同期間指定指標報酬率為12.59%,99年度指定指標報酬率為2.59%。
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第5次國外委託經營國際股票型(自99年6月4日至99年12月31日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益 (新台幣)
|
99年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
德盛安聯全球資產管理 |
250,000,000 |
306,831,403.26 |
56,831,403.26 |
22.73 |
982,776,396 |
12.18 |
22.73 |
施羅德投資管理 |
250,000,000 |
308,289,435.18 |
58,289,435.18 |
23.32 |
1,025,788,338 |
12.71 |
23.32 |
合計 |
500,000,000 |
615,120,838.44 |
115,120,838.44 |
23.02 |
2,008,564,734 |
12.45 |
23.02 |
附註:
1.依99年6月3日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.275換算。
2.依99年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率29.50換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數,其同期間指定指標報酬率為19.39%,
99年度指定指標報酬率為19.39%。