(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年6月30日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
187,148,719.71 |
(註2) 6,027,873,113 |
| 總損益金額 |
-88,446,651.43 |
-2,894,802,623 |
| 投資報酬率 |
-32.09% |
-32.44% |
| 99年度報酬率 |
-9.37% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依99年6月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.209換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年6月30日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
595,600,087.80 |
484,688,398.75 |
(註2) 19,183,683,228 |
(註2) 15,611,328,635 |
| 總損益金額 |
-304,399,912.20 |
84,688,398.75 |
-10,358,816,772 |
2,481,328,635 |
| 投資報酬率 |
-33.82% |
21.17% |
-35.06% |
18.90% |
| 總報酬率 |
|
-16.90% |
|
-18.46% |
| 99年度報酬率 |
-6.33% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依99年6月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.209換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年6月30日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
949,549,617.25 |
(註2) 30,584,043,622 |
| 總損益金額 |
-50,450,382.75 |
-2,043,956,378 |
| 投資報酬率 |
-5.05% |
-6.26% |
| 99年度報酬率 |
-9.92% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年6月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.209換算。
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年6月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
362,499,136.52 |
(註2) 11,675,734,688 |
| 總損益金額 |
-37,500,863.48 |
-889,065,312 |
| 投資報酬率 |
-9.38% |
-7.08% |
| 99年度報酬率 |
-9.38% |
— |
註1： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註2： 依99年6月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.209換算。
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～99年6月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註1) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
491,704,511.17 |
(註2) 15,837,310,600 |
| 總損益金額 |
-8,295,488.83 |
-300,189,400 |
| 投資報酬率 |
-1.66% |
-1.86% |
| 99年度報酬率 |
-1.66% |
— |
註1： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註2： 依99年6月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.209換算。
退撫基金國外委託經營績效統計表
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第1次國外委託經營續約（自96年12月15日至99年6月30日止 ） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 美商道富銀行（續） |
275,595,371.14 |
187,148,719.71 |
-88,446,651.43 |
-32.09 |
-2,894,802,623 |
-32.44 |
-9.37 |
附註：
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依99年6月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.209換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為-30.19％，99年度指定指標報酬率為-9.84％。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第3次國外委託經營（自96年7月18日至99年6月30日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 坦伯頓資產管理 |
300,000,000 |
193,502,485.49 |
-106,497,514.51 |
-35.50 |
-3,614,978,445 |
-36.71 |
-12.51 |
| 德盛安聯資產管理 |
300,000,000 |
195,728,543.43 |
-104,271,456.57 |
-34.76 |
-3,543,279,345 |
-35.98 |
-9.59 |
| 景順德國資產管理 |
300,000,000 |
206,369,058.88 |
-93,630,941.12 |
-31.21 |
-3,200,558,983 |
-32.50 |
-9.33 |
| 國際股票型小計 |
900,000,000 |
595,600,087.80 |
-304,399,912.20 |
-33.82 |
-10,358,816,772 |
-35.06 |
-10.48 |
| 東方匯理資產管理 |
200,000,000 |
243,351,913.84 |
43,351,913.84 |
21.68 |
1,273,121,793 |
19.39 |
-0.10 |
| 法國巴黎資產管理 |
200,000,000 |
241,336,484.91 |
41,336,484.91 |
20.67 |
1,208,206,842 |
18.40 |
-1.27 |
| 國際債券型小計 |
400,000,000 |
484,688,398.75 |
84,688,398.75 |
21.17 |
2,481,328,635 |
18.90 |
-0.68 |
| 合計 |
1,300,000,000 |
1,080,288,486.55 |
-219,711,513.45 |
-16.90 |
-7,877,488,137 |
-18.46 |
-6.33 |
附註：
1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.99年6月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.209換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為-32.71％，99年度指定指標報酬率為-9.84％。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數，其同期間指定指標報酬率為20.13％，99年度指定指標報酬率為-1.13％。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第4次國外委託經營（自98年9月14日至99年6月30日止 ） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| ING資產管理 |
250,000,000 |
242,101,106.56 |
-7,898,893.44 |
-3.16 |
-359,165,459 |
-4.40 |
-10.17 |
| 德盛安聯全球資產管理 |
250,000,000 |
239,043,960.16 |
-10,956,039.84 |
-4.38 |
-457,633,087 |
-5.61 |
-8.51 |
| 貝萊德投資管理 |
250,000,000 |
231,916,081.70 |
-18,083,918.30 |
-7.23 |
-687,214,925 |
-8.42 |
-11.47 |
| 摩根士丹利投資管理 |
250,000,000 |
236,488,468.83 |
-13,511,531.17 |
-5.40 |
-539,942,907 |
-6.62 |
-9.51 |
| 合計 |
1,000,000,000 |
949,549,617.25 |
-50,450,382.75 |
-5.05 |
-2,043,956,378 |
-6.26 |
-9.92 |
附註：
1.依98年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.628換算。
2.依99年6月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.209換算。
3.股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數，其同期間指定指標報酬率為-4.24％，99年度指定指標報酬率為-9.37％。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第5次國外委託經營亞太股票型（自99年4月28日至99年6月30日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 富達國際 |
200,000,000 |
179,918,752.96 |
-20,081,247.04 |
-10.04 |
-487,396,886 |
-7.76 |
-10.04 |
| 瑞銀環球資產管理 |
200,000,000 |
182,580,383.56 |
-17,419,616.44 |
-8.71 |
-401,668,426 |
-6.39 |
-8.71 |
| 合計 |
400,000,000 |
362,499,136.52 |
-37,500,863.48 |
-9.38 |
-889,065,312 |
-7.08 |
-9.38 |
附註：
1.依99年4月27日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率31.412換算。
2.依99年6月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.209換算。
3.亞太股票型本會指定指標為摩根士丹利亞太(日本、臺灣除外)指數，其同期間指定指標報酬率為-10.30％，99年度指定指標報酬率為-10.30％。