(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年3月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
213,681,308.82 |
(註2) 6,789,296,225 |
| 總損益金額 |
-61,914,062.32 |
-2,133,379,511 |
| 投資報酬率 |
-22.47% |
-23.91% |
| 99年度報酬率 |
3.48% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依99年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.773換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年3月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
679,376,459.84 |
485,075,143.86 |
(註2) 21,585,828,258 |
(註2) 15,412,292,546 |
| 總損益金額 |
-220,623,540.16 |
85,075,143.86 |
-7,956,671,742 |
2,282,292,546 |
| 投資報酬率 |
-24.51% |
21.27% |
-26.93% |
17.38% |
| 總報酬率 |
|
-10.43% |
|
-13.30% |
| 99年度報酬率 |
0.97% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依99年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.773換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年3月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,082,400,640.46 |
(註2) 34,391,115,549 |
| 總損益金額 |
82,400,640.46 |
1,763,115,549 |
| 投資報酬率 |
8.24% |
5.40% |
| 99年度報酬率 |
2.69% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.773換算。
退撫基金國外委託經營績效統計表
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第1次國外委託經營續約（自96年12月15日至99年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 美商道富銀行（續） |
275,595,371.14 |
213,681,308.82 |
-61,914,062.32 |
-22.47 |
-2,133,379,511 |
-23.91 |
3.48 |
附註:
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依99年3月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.773換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為
-20.06%，99年度指定指標報酬率為3.24%。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第3次國外委託經營（自96年7月18日至99年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 坦伯頓資產管理 |
300,000,000 |
221,804,530.92 |
-78,195,469.08 |
-26.07 |
-2,800,104,639 |
-28.43 |
0.29 |
| 德盛安聯資產管理 |
300,000,000 |
223,175,415.60 |
-76,824,584.40 |
-25.61 |
-2,756,547,520 |
-27.99 |
3.09 |
| 景順德國資產管理 |
300,000,000 |
234,396,513.32 |
-65,603,486.68 |
-21.87 |
-2,400,019,582 |
-24.37 |
2.99 |
| 國際股票型小計 |
900,000,000 |
679,376,459.84 |
-220,623,540.16 |
-24.51 |
-7,956,671,742 |
-26.93 |
2.12 |
| 東方匯理資產管理 |
200,000,000 |
242,241,598.15 |
42,241,598.15 |
21.12 |
1,131,742,298 |
17.24 |
-0.55 |
| 法國巴黎資產管理 |
200,000,000 |
242,833,545.71 |
42,833,545.71 |
21.42 |
1,150,550,248 |
17.53 |
-0.66 |
| 國際債券型小計 |
400,000,000 |
485,075,143.86 |
85,075,143.86 |
21.27 |
2,282,292,546 |
17.38 |
-0.61 |
| 合計 |
1,300,000,000 |
1,164,451,603.70 |
-135,548,396.30 |
-10.43 |
-5,674,379,196 |
-13.30 |
0.97 |
附註:
1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.依99年3月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.773換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為-22.95%，99年度指定指標報酬率為3.24%。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數，其同期間指定指標報酬率為20.96%，99年度指定指標報酬率為-0.44%。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第4次國外委託經營（自98年9月14日至99年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
99年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| ING資產管理 |
250,000,000 |
274,647,524.76 |
24,647,524.76 |
9.86 |
569,375,804 |
6.98 |
1.91 |
| 德盛安聯全球資產管理 |
250,000,000 |
269,483,279.38 |
19,483,279.38 |
7.79 |
405,292,236 |
4.97 |
3.14 |
| 貝萊德投資管理 |
250,000,000 |
270,964,135.99 |
20,964,135.99 |
8.39 |
452,343,493 |
5.55 |
3.43 |
| 摩根士丹利投資管理 |
250,000,000 |
267,305,700.33 |
17,305,700.33 |
6.92 |
336,104,017 |
4.12 |
2.29 |
| 合計 |
1,000,000,000 |
1,082,400,640.46 |
82,400,640.46 |
8.24 |
1,763,115,549 |
5.40 |
2.69 |
附註:
1.依98年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.628換算。
2.依99年3月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.773換算。
3.股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數，其同期間指定指標報酬率為8.97%，
99年度指定指標報酬率為3.13%。