(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
|
基金類型
|
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～98年3月31日)
|
|
指數股票型委任
|
|
以美元計算(元)
|
以新台幣計算(元)
|
|
基金委託金額
|
275,595,371.14
|
(註1)
8,922,675,736
|
|
委託資產淨值
|
140,994,427.41
|
(註2)
4,796,489,426
|
|
總損益金額
|
-134,600,943.73
|
-4,126,186,310
|
|
投資報酬率
|
-48.84%
|
-46.24%
|
|
指定指標報酬率
|
(註3)
-47.54%
|
—
|
註1：依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2：依98年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率34.019換算。
註3：指數型指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數。
(2)第一次國外委託經營未續約移轉管理
第一次國外委託經營未續約移轉管理
|
基金類型
|
第一次國外委託經營未續約移轉管理
(96年12月15日～98年3月31日)
|
|
移轉管理
|
|
以美元計算(元)
|
以新台幣計算(元)
|
|
基金委託金額
|
403,480,009.98
|
(註1)
13,063,068,803
|
|
委託資產淨值
|
212,714,388.30
|
(註2)
7,236,330,775
|
|
總損益金額
|
-190,765,621.68
|
-5,826,738,028
|
|
投資報酬率
|
-47.28%
|
-44.60%
|
|
指定指標報酬率
|
(註3)
-47.54%
|
—
|
註1：依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2：依98年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率34.019換算。
註3：移轉管理指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數。
(3)第二次國外委託經營
第二次國外委託經營
|
基金類型
|
第二次國外委託經營
(95年9月12日～98年3月31日)
|
|
平衡型委任
|
|
以美元計算(元)
|
以新台幣計算(元)
|
|
基金委託金額
|
630,000,000.00
|
(註1)
20,724,300,000
|
|
委託資產淨值
|
535,208,117.06
|
(註2)
18,207,244,934
|
|
總損益金額
|
-94,791,882.94
|
-2,517,055,066
|
|
投資報酬率
|
-14.34%
|
-11.48%
|
註1：依95年9月11日央行收盤匯率32.92，另96年11月1日起德盛安聯增加投資資本3千萬美元之入帳成本匯率32.41分別換算。
註2：依98年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率34.019換算。
註3：第二次國外委託經營之收益目標為淨年投資報酬率折算為新台幣後達台銀2年期定存利率加5個百分點。
(4)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
|
基金類型
|
第三次國外委託經營
(96年7月18日～98年3月31日)
|
|
以美元計算(元)
|
以新台幣計算(元)
|
|
股票型委任
|
債券型委任
|
股票型委任
|
債券型委任
|
|
基金委託金額
|
900,000,000.00
|
400,000,000.00
|
(註1)
29,542,500,000
|
(註1)
13,130,000,000
|
|
委託資產淨值
|
458,796,894.33
|
433,006,904.56
|
(註2)
15,607,811,548
|
(註2)
14,730,461,886
|
|
總損益金額
|
-441,203,105.67
|
33,006,904.56
|
-13,934,688,452
|
1,600,461,886
|
|
投資報酬率
|
-49.02%
|
8.25%
|
-47.17%
|
12.19%
|
|
總報酬率
|
|
-31.40%
|
|
-28.90%
|
|
指定指標報酬率
|
(註3)
-49.43%
|
(註4)
8.39%
|
—
|
—
|
註1：依96年7月18日入帳成本匯率32.825換算。
註2：依98年3月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率34.019換算。
註3：股票型指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數。
註4：債券型指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數。
退撫基金國外委託經營績效統計表
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第1次國外委託經營（自95年9月12日至98年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
已實現損益
（美元）
|
未實現損益
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 美商道富銀行（續） |
275,595,371.14 |
140,994,427.41 |
-31,764,267.61 |
-102,836,676.12 |
-134,600,943.73 |
-48.84% |
-4,126,186,310 |
-46.24% |
| 第1次國外委託經營未續約移轉管理（自96年12月15日至98年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
已實現損益
（美元）
|
未實現損益
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 花旗銀行移轉管理帳戶 |
403,480,009.98 |
212,714,388.30 |
6,228,928.27 |
-196,994,549.95 |
-190,765,621.68 |
-47.28% |
-5,826,738,028 |
-44.60% |
附註:
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依98年3月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率34.019換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為
-47.54%。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第2次國外委託經營（自95年9月12日至98年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
已實現損益
（美元）
|
未實現損益
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 美商道富銀行 |
200,000,000 |
164,729,407.52 |
-16,458,518.32 |
-18,812,074.16 |
-35,270,592.48 |
-17.64% |
-980,070,286 |
-14.89% |
| 富蘭克林坦伯頓投資管理 |
200,000,000 |
160,453,862.18 |
12,413,232.73 |
-51,959,370.55 |
-39,546,137.82 |
-19.77% |
-1,125,520,062 |
-17.09% |
| 德盛安聯資產管理 |
230,000,000 |
210,024,847.36 |
27,945,619.68 |
-47,920,772.32 |
-19,975,152.64 |
-6.64% |
-411,464,718 |
-3.52% |
| 合計 |
630,000,000 |
535,208,117.06 |
23,900,334.09 |
-118,692,217.03 |
-94,791,882.94 |
-14.34% |
-2,517,055,066 |
-11.48% |
附註:
1.依95年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.92換算。
2.依98年3月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率34.019換算。
3.收益目標為淨年投資報酬率折算為新台幣後達台銀2年期定存利率加5個百分點。
4.自96年11月1日起德盛安聯增加投資資本3千萬美元（96/10/31匯率為32.41）,委任投資資本增加後收益率之計算方式為：
當日期間收益率={當日資產淨值/[原始委任投資資本+增加委任投資資本/(增加委任投資資本前資產淨值/原始委任投資資本)]-1}*100%
本表德盛安聯總損益比率依委任投資資本增加後收益率之計算方式計算，已實現損益比率及未實現損益比率並配合調整。
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第3次國外委託經營（自96年7月18日至98年3月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
已實現損益
（美元）
|
未實現損益
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 坦伯頓資產管理 |
300,000,000 |
149,575,190.55 |
-31,180,227.44 |
-119,244,582.01 |
-150,424,809.45 |
-50.14% |
-4,759,101,593 |
-48.33% |
| 德盛安聯資產管理 |
300,000,000 |
152,770,416.51 |
-16,884,986.15 |
-130,344,597.34 |
-147,229,583.49 |
-49.08% |
-4,650,403,201 |
-47.22% |
| 景順德國資產管理 |
300,000,000 |
156,451,287.27 |
-43,697,804.89 |
-99,850,907.84 |
-143,548,712.73 |
-47.85% |
-4,525,183,658 |
-45.95% |
| 國際股票型小計 |
900,000,000 |
458,796,894.33 |
-91,763,018.48 |
-349,440,087.19 |
-441,203,105.67 |
-49.02% |
-13,934,688,452 |
-47.17% |
| 東方匯理資產管理 |
200,000,000 |
214,302,235.32 |
16,851,561.58 |
-2,549,326.26 |
14,302,235.32 |
7.15% |
725,347,743 |
11.05% |
| 法國巴黎資產管理 |
200,000,000 |
218,704,669.24 |
21,204,924.61 |
-2,500,255.37 |
18,704,669.24 |
9.35% |
875,114,143 |
13.33% |
| 國際債券型小計 |
400,000,000 |
433,006,904.56 |
38,056,486.19 |
-5,049,581.63 |
33,006,904.56 |
8.25% |
1,660,461,886 |
12.19% |
| 合計 |
1,300,000,000 |
891,803,798.89 |
-53,706,532.29 |
-354,489,668.82 |
-408,196,201.11 |
-31.40% |
-12,334,226,566 |
-28.90% |
附註:1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.依98年3月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率34.019換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為-49.43%。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數，其同期間指定指標報酬率為8.39%。