債券存續期間與債券利差相乘，即為存續期間利差 (DTS)。例如，存續期間1年且利差500個基點的債券(1 x 500 = 500)，與存續期間5年且利差100個基點的債券(5 x 100 = 500 )，具有相同的預期波動度。 DTS 可用於比較不同債信資產的信用利差曝險，無論債券評級或到期期間。DTS亦可用於比較不同債信投資組合的風險屬性。在債信利差擴大的情況下，債信資產或債信投資組合的DTS越高，其報酬率下跌的幅度越大。 (Amundi鋒裕匯理資產管理提供)
債券存續期間與債券利差相乘，即為存續期間利差 (DTS)。例如，存續期間1年且利差500個基點的債券(1 x 500 = 500)，與存續期間5年且利差100個基點的債券(5 x 100 = 500 )，具有相同的預期波動度。
DTS 可用於比較不同債信資產的信用利差曝險，無論債券評級或到期期間。DTS亦可用於比較不同債信投資組合的風險屬性。在債信利差擴大的情況下，債信資產或債信投資組合的DTS越高，其報酬率下跌的幅度越大。
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