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理財小百科

貝他(Beta)係數

貝他(Beta)係數   貝他係數是一項衡量產品或投資組合之系統性風險的指標,用於評估該金融產品或投資組合與總體市場波動性的比較。若貝他係數等於1,其波動性與總體市場波動性一致,若該係數小於1,表示波動性較總體市場小,而若該係數大於1,則其波動性較總體市場大。在股票市場中,防禦型產業(如公用事業)之貝他係數通常小於1,而與景氣波動或與商品波動連動性較高的產業(如資訊科技、原物料)之貝他係數多半大於1。

(資料來源: 安聯投信提供)