公務人員退休撫卹基金管理局

(1)第一次國外委託經營續約

第一次國外委託經營續約

基金類型	第一次國外委託經營續約 (96年12月15日～99年9月30日)
	指數股票型委任
	以美元計算(元)	以新台幣計算
基金委託金額	275,595,371.14	(註1) 8,922,675,736
委託資產淨值	212,257,956.65	(註6) 6,629,877,276
總損益金額	-63,337,414.49	-2,292,798,460
投資報酬率	-22.98%	-25.70%
99年度報酬率	2.79%	—

(2)第三次國外委託經營

第三次國外委託經營

基金類型	第三次國外委託經營 (96年7月18日～99年9月30日)
	以美元計算(元)		以新台幣計算(元)
	股票型委任	債券型委任	股票型委任	債券型委任
基金委託金額	900,000,000.00	400,000,000.00	(註2) 29,542,500,000	(註2) 13,130,000,000
委託資產淨值	675,703,251.33	524,587,841.19	(註6) 21,105,591,055	(註6) 16,385,501,220
總損益金額	-224,296,748.67	124,587,841.19	-8,436,908,945	3,255,501,220
投資報酬率	-24.92%	31.15%	-28.56%	24.79%
總報酬率	-7.67%		-12.14%
99年度報酬率	4.08%		—

(3)第四次國外委託經營

第四次國外委託經營

基金類型	第四次國外委託經營 (98年9月14日～99年9月30日)
	股票型委任
	以美元計算(元)	以新台幣計算
基金委託金額	1,000,000,000.00	(註3) 32,628,000,000
委託資產淨值	1,096,343,768.97	(註6) 34,244,297,624
總損益金額	96,343,768.97	1,616,297,624
投資報酬率	9.63%	4.95%
99年度報酬率	4.01%	—

(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）

第五次國外委託經營

基金類型	第五次國外委託經營 (99年4月28日～99年9月30日)
	亞太股票型委任
	以美元計算(元)	以新台幣計算
基金委託金額	400,000,000.00	(註4) 12,564,800,000
委託資產淨值	424,546,455.28	(註6) 13,260,708,531
總損益金額	24,546,455.28	695,908,531
投資報酬率	6.14%	5.54%
99年度報酬率	6.14%	—

 

 

第五次國外委託經營（國際股票型）

第五次國外委託經營

基金類型	第五次國外委託經營 (99年6月4日～99年9月30日)
	國際股票型委任
	以美元計算(元)	以新台幣計算
基金委託金額	500,000,000.00	(註5) 16,137,500,000
委託資產淨值	565,920,602.42	(註6) 17,676,530,017
總損益金額	65,920,602.42	1,539,030,017
投資報酬率	13.18%	9.54%
99年度報酬率	13.18%	—

註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依99年9月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.235換算。
註7： 國外委託經營截至99年9月底止期貨保證金新台幣2.21億元，遠期外匯合約新台幣0.47億元。

 

退撫基金國外委託經營績效統計表

退撫基金國外委託經營績效統計表

第1次國外委託經營續約（自96年12月15日至99年9月30止）
受託機構 名稱	委託金額 （美元）	資產淨值 （美元）	總損益（美元）		總損益 （新台幣）		99年度報酬率（％）
			金額	比例（％）	金額	比例（％）
美商道富銀行（續）	275,595,371.14	212,257,956.65	-63,337,414.49	-22.98	-2,292,798,460	-25.70	2.79

附註:
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依99年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.235換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為 -20.57%，99年度指定指標報酬率為2.58%。

退撫基金國外委託經營績效統計表

第3次國外委託經營（自96年7月18日至99年9月30日止）
受託機構 名稱	委託金額 （美元）	資產淨值 （美元）	總損益（美元）		總損益 （新台幣）		99年度報酬率（％）
			金額	比例（％）	金額	比例（％）
坦伯頓資產管理	300,000,000	222,272,836.29	-77,727,163.71	-25.91	-2,904,807,958	-29.50	0.50
德盛安聯資產管理	300,000,000	220,757,497.77	-79,242,502.23	-26.41	-2,952,139,557	-29.98	1.97
景順德國資產管理	300,000,000	232,672,917.27	-67,327,082.73	-22.44	-2,579,961,429	-26.20	2.23
國際股票型小計	900,000,000	675,703,251.33	-224,296,748.67	-24.92	-8,436,908,945	-28.56	1.57
東方匯理資產管理	200,000,000	263,261,294.63	63,261,294.63	31.63	1,657,966,538	25.25	8.07
法國巴黎資產管理	200,000,000	261,326,546.56	61,326,546.56	30.66	1,597,534,682	24.33	6.91
國際債券型小計	400,000,000	524,587,841.19	124,587,841.19	31.15	3,255,501,220	24.79	7.49
合計	1,300,000,000	1,200,291,092.52	-99,708,907.48	-7.67	-5,181,407,725	-12.14	4.08

附註:
1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.依99年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.235換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為-23.44%，99年度指定指標報酬率為2.58%。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數，其同期間指定指標報酬率為29.75%，99年度指定指標報酬率為6.80%。

退撫基金國外委託經營績效統計表

第4次國外委託經營（自98年9月14日至99年9月30日止）
受託機構 名稱	委託金額 （美元）	資產淨值 （美元）	總損益（美元）		總損益 （新台幣）		99年度報酬率（％）
			金額	比例（％）	金額	比例（％）
ING資產管理	250,000,000	277,836,239.27	27,836,239.27	11.13	521,214,934	6.39	3.09
德盛安聯全球資產管理	250,000,000	273,896,360.29	23,896,360.29	9.56	398,152,814	4.88	4.83
貝萊德投資管理	250,000,000	275,408,362.56	25,408,362.56	10.16	445,380,205	5.46	5.13
摩根士丹利投資管理	250,000,000	269,202,806.85	19,202,806.85	7.68	251,549,672	3.08	3.01
合計	1,000,000,000	1,096,343,768.97	96,343,768.97	9.63	1,616,297,624	4.95	4.01

附註:
1.依98年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.628換算。
2.依99年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.235換算。
3.股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數，其同期間指定指標報酬率為9.49%， 99年度指定指標報酬率為3.63%。

退撫基金國外委託經營績效統計表

第5次國外委託經營亞太股票型（自99年4月28日至99年9月30日止）
受託機構 名稱	委託金額 （美元）	資產淨值 （美元）	總損益（美元）		總損益 （新台幣）		99年度報酬率（％）
			金額	比例（％）	金額	比例（％）
富達國際	200,000,000	209,398,670.98	9,398,670.98	4.70	258,167,488	4.11	4.70
瑞銀環球資產管理	200,000,000	215,147,784.30	15,147,784.30	7.57	437,741,043	6.97	7.57
合計	400,000,000	424,546,455.28	24,546,455.28	6.14	695,908,531	5.54	6.14

附註:
1.依99年4月27日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率31.412換算。
2.依99年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.235換算。
3.亞太股票型本會指定指標為摩根士丹利亞太(日本、臺灣除外)指數，其同期間指定指標報酬率為5.93%，99年度指定指標報酬率為5.93%。

退撫基金國外委託經營績效統計表

第5次國外委託經營國際股票型（自99年6月4日至99年9月30日止）
受託機構 名稱	委託金額 （美元）	資產淨值 （美元）	總損益（美元）		總損益 （新台幣）		99年度報酬率（％）
			金額	比例（％）	金額	比例（％）
德盛安聯全球資產管理	250,000,000	283,379,796.89	33,379,796.89	13.35	782,617,956	9.70	13.35
施羅德投資管理	250,000,000	282,540,805.53	32,540,805.53	13.02	756,412,061	9.37	13.02
合計	500,000,000	565,920,602.42	65,920,602.42	13.18	1,539,030,017	9.54	13.18

附註:
1.依99年6月3日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.275換算。
2.依99年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率31.235換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數，其同期間指定指標報酬率為9.81%， 99年度指定指標報酬率為9.81%。