(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～98年12月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
206,500,209.37 |
(註2) 6,644,350,737 |
| 總損益金額 |
-69,095,161.77 |
-2,278,324,999 |
| 投資報酬率 |
-25.07% |
-25.53% |
| 98年度報酬率 |
27.88% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年12月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.176換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～98年12月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
665,255,223.23 |
488,033,152.90 |
(註2) 21,405,252,063 |
(註2) 15,702,954,728 |
| 總損益金額 |
-234,744,776.77 |
88,033,152.90 |
-8,137,247,937 |
2,572,954,728 |
| 投資報酬率 |
-26.08% |
22.01% |
-27.54% |
19.60% |
| 總報酬率 |
|
-11.29% |
|
-13.04% |
| 98年度報酬率 |
18.49% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依98年12月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.176換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～98年12月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,054,087,884.28 |
(註2) 33,916,331,765 |
| 總損益金額 |
54,087,884.28 |
1,288,331,765 |
| 投資報酬率 |
5.41% |
3.95% |
| 98年度報酬率 |
5.41% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依98年12月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.176換算。
退撫基金國外委託經營績效統計表
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第1次國外委託經營續約（自96年12月15日至98年12月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
98年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 美商道富銀行（續） |
275,595,371.14 |
206,500,209.37 |
-69,095,161.77 |
-25.07 |
-2,278,324,999 |
-25.53 |
27.88 |
附註:
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依98年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.176換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為
-22.57%，98年度指定指標報酬率為29.99%。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第3次國外委託經營（自96年7月18日至98年12月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
98年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| 坦伯頓資產管理 |
300,000,000 |
221,160,551.92 |
-78,839,448.08 |
-26.28 |
-2,731,438,081 |
-27.74 |
28.75 |
| 德盛安聯資產管理 |
300,000,000 |
216,495,880.32 |
-83,504,119.68 |
-27.83 |
-2,881,528,555 |
-29.26 |
25.17 |
| 景順德國資產管理 |
300,000,000 |
227,598,790.99 |
-72,401,209.01 |
-24.13 |
-2,524,281,301 |
-25.63 |
30.32 |
| 國際股票型小計 |
900,000,000 |
665,255,223.23 |
-234,744,776.77 |
-26.08 |
-8,137,247,937 |
-27.54 |
28.09 |
| 東方匯理資產管理 |
200,000,000 |
243,592,374.40 |
43,592,374.40 |
21.80 |
1,272,828,239 |
19.39 |
8.47 |
| 法國巴黎資產管理 |
200,000,000 |
244,440,778.50 |
44,440,778.50 |
22.22 |
1,300,126,489 |
19.80 |
6.56 |
| 國際債券型小計 |
400,000,000 |
488,033,152.90 |
88,033,152.90 |
22.01 |
2,572,954,728 |
19.60 |
7.51 |
| 合計 |
1,300,000,000 |
1,153,288,376.13 |
-146,711,623.87 |
-11.29 |
-5,564,293,210 |
-13.04 |
18.49 |
附註:
1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.依98年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.176換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數，其同期間指定指標報酬率為-25.37%，98年度指定指標報酬率為29.99%。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數，其同期間指定指標報酬率為21.50%，98年度指定指標報酬率為8.20%。
單位：美元，新台幣，%
退撫基金國外委託經營績效統計表
| 第4次國外委託經營（自98年9月14日至98年12月31日止） |
受託機構
名稱
|
委託金額
（美元）
|
資產淨值
（美元）
|
總損益（美元） |
總損益
（新台幣）
|
98年度報酬率（％） |
| 金額 |
比例（％） |
金額 |
比例（％） |
| ING資產管理 |
250,000,000 |
269,503,287.34 |
19,503,287.34 |
7.80 |
514,537,773 |
6.31 |
7.80 |
| 德盛安聯全球資產管理 |
250,000,000 |
261,268,286.62 |
11,268,286.62 |
4.51 |
249,568,390 |
3.06 |
4.51 |
| 貝萊德投資管理 |
250,000,000 |
261,966,724.00 |
11,966,724.00 |
4.79 |
272,041,311 |
3.34 |
4.79 |
| 摩根士丹利投資管理 |
250,000,000 |
261,349,586.32 |
11,349,586.32 |
4.54 |
252,184,289 |
3.09 |
4.54 |
| 合計 |
1,000,000,000 |
1,054,087,884.28 |
54,087,884.28 |
5.41 |
1,288,331,765 |
3.95 |
5.41 |
附註:
1.依98年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.628換算。
2.依98年12月31日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.176換算。
3.股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數，其同期間指定指標報酬率為5.66%，
98年度指定指標報酬率為5.66%。