(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日~98年9月30日) |
指數股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1)8,922,675,736 |
委託資產淨值 |
197,932,022.76 |
(註2)6,381,328,414 |
總損益金額 |
-77,663,348.38 |
-2,541,347,322 |
投資報酬率 |
-28.18% |
-28.48% |
98年度報酬率 |
22.58% |
— |
註1:依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2:依98年9月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.240換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
基金類型 |
第三次國外委託經營(96年7月18日~98年9月30日) |
以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1)29,542,500,000 |
(註1)13,130,000,000 |
委託資產淨值 |
640,751,320.29 |
491,572,007.25 |
(註2)20,657,822,566 |
(註2)15,848,281,514 |
總損益金額 |
-259,248,679.71 |
91,572,007.25 |
-8,884,677,434 |
2,718,281,514 |
投資報酬率 |
-28.81% |
22.89% |
-30.07% |
20.70% |
總報酬率 |
|
-12.90% |
|
-14.45% |
98年度報酬率 |
16.33% |
— |
註1:依96年7月18日入帳成本匯率32.825換算。
註2:依98年8月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.915換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日~98年9月30日) |
股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1)32,628,000,000 |
委託資產淨值 |
1,006,440,195.37 |
(註2)32,447,631,899 |
總損益金額 |
6,440,195.37 |
-180,368,101 |
投資報酬率 |
0.64% |
-0.55% |
98年度報酬率 |
0.64% |
— |
註1:依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2:依98年9月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.240換算。
退撫基金國外委託經營績效統計表
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第1次國外委託經營續約(自96年12月15日至98年9月30日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益
(新台幣)
|
98年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
美商道富銀行(續) |
275,595,371.14 |
197,932,022.76 |
-77,663,348.38 |
-28.18 |
-2,541,347,322 |
-28.48 |
22.58 |
附註:
1.依96年12月14日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.376換算。
2.依98年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.240換算。
3.指數股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數,其同期間指定指標報酬率為
-25.60%,98年度指定指標報酬率為24.90%。
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第3次國外委託經營(自96年7月18日至98年9月30日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益
(新台幣)
|
98年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
坦伯頓資產管理 |
300,000,000 |
213,210,381.81 |
-86,789,618.19 |
-28.93 |
-2,973,597,290 |
-30.20 |
24.12 |
德盛安聯資產管理 |
300,000,000 |
209,778,690.83 |
-90,221,309.17 |
-30.07 |
-3,084,235,008 |
-31.32 |
21.28 |
景順德國資產管理 |
300,000,000 |
217,762,247.65 |
-82,237,752.35 |
-27.41 |
-2,826,845,136 |
-28.71 |
24.69 |
國際股票型小計 |
900,000,000 |
640,751,320.29 |
-259,248,679.71 |
-28.81 |
-8,884,677,434 |
-30.07 |
23.37 |
東方匯理資產管理 |
200,000,000 |
244,964,234.36 |
44,964,234.36 |
22.48 |
1,332,646,916 |
20.30 |
9.08 |
法國巴黎資產管理 |
200,000,000 |
246,607,772.89 |
46,607,772.89 |
23.30 |
1,385,634,598 |
21.11 |
7.50 |
國際債券型小計 |
400,000,000 |
491,572,007.25 |
91,572,007.25 |
22.89 |
2,718,281,514 |
20.70 |
8.29 |
合計 |
1,300,000,000 |
1,132,323,327.54 |
-167,676,672.46 |
-12.90 |
-6,166,395,920 |
-14.45 |
16.33 |
附註:1.依96年7月17日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.825換算。
2.依98年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.240換算。
3.國際股票型本會指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數,其同期間指定指標報酬率為-28.28%,98年度指定指標報酬率為24.90%。
4.國際債券型本會指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數,其同期間指定指標報酬率為22.48%,98年度指定指標報酬率為9.07%。
單位:美元,新台幣,%
退撫基金國外委託經營績效統計表
第4次國外委託經營(自98年9月14日至98年9月30日止) |
受託機構
名稱
|
委託金額
(美元)
|
資產淨值
(美元)
|
總損益(美元) |
總損益
(新台幣)
|
98年度報酬率(%) |
金額 |
比例(%) |
金額 |
比例(%) |
ING資產管理 |
250,000,000 |
252,295,257.34 |
2,295,257.34 |
0.92 |
-23,000,903 |
-0.28 |
0.92 |
德盛安聯全球資產管理 |
250,000,000 |
251,412,534.21 |
1,412,534.21 |
0.57 |
-51,459,897 |
-0.63 |
0.57 |
貝萊德投資管理 |
250,000,000 |
251,696,281.09 |
1,696,281.09 |
0.68 |
-42,311,898 |
-0.52 |
0.68 |
摩根士丹利投資管理 |
250,000,000 |
251,036,122.73 |
1,036,122.73 |
0.41 |
-63,595,403 |
-0.78 |
0.41 |
合計 |
1,000,000,000 |
1,006,440,195.37 |
6,440,195.37 |
0.64 |
-180,368,101 |
-0.55 |
0.64 |
附註:
1.依98年9月11日央行公告之新台幣對美元銀行間成交之收盤匯率32.628換算。
2.依98年9月30日央行外幣結帳價格表收盤匯率32.240換算。
3.股票型本會指定指標為摩根士丹利全球指數,其同期間指定指標報酬率為0.99%,
98年度指定指標報酬率為0.99%。