索丁諾比率與夏普比率(Sharpe Ratio)類似，都是衡量每單位波動所能夠帶來的超額報酬。不同的地方是索丁諾比率區分了波動的好壞，因此在計算波動率時它所採計的不是標準差，而是下行標準差；下行標準差隱含的條件是投資組合正報酬符合投資人的需求，不應計入波動率計算。索丁諾比率越高，表示該投資標的承擔相同單位下行標準差時，能獲得更高的超額報酬。 (安聯投信提供)
索丁諾比率與夏普比率(Sharpe Ratio)類似，都是衡量每單位波動所能夠帶來的超額報酬。不同的地方是索丁諾比率區分了波動的好壞，因此在計算波動率時它所採計的不是標準差，而是下行標準差；下行標準差隱含的條件是投資組合正報酬符合投資人的需求，不應計入波動率計算。索丁諾比率越高，表示該投資標的承擔相同單位下行標準差時，能獲得更高的超額報酬。
(安聯投信提供)